Prof. Kirch

Prof. Dr. Claudia Kirch

Fakultät für Mathematik (FMA)
Institut für Mathematische Stochastik (IMST)
Universitätsplatz 2, 39106 Magdeburg, G18-422
Publikationen

2023

Begutachteter Zeitschriftenartikel

Posterior consistency for the spectral density of non-Gaussian stationary time series

Tang, Yifu; Kirch, Claudia; Eun Lee, Jeong; Meyer, Renate

In: Scandinavian journal of statistics - Oxford : Wiley-Blackwell, Bd. 50 (2023), Heft 3, S. 1152-1182

Begutachteter Zeitschriftenartikel

Moving sum data segmentation for stochastic processes based on invariance

Kirch, Claudia; Klein, Philipp

In: Statistica Sinica - Taipei : Statistica Sinica, Institute of Statistical Science, Academia Sinica . - 2023, insges. 35 S.

Dissertation

U-statistics for detecting and estimating changes in weakly dependent functional data

Wegner, Lea; Wendler, Martin; Kirch, Claudia

In: Magdeburg: Universitätsbibliothek, Dissertation Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Fakultät für Mathematik 2023, 1 Online-Ressource (126 Seiten, 1,85 MB) [Literaturverzeichnis: Seite 121-126]

Nicht begutachteter Zeitschriftenartikel

Scan statistics for the detection of anomalies in M-dependent random fields with applications to image data

Kirch, Claudia; Klein, Philipp; Meyer, Marco

In: De.arxiv.org - [Erscheinungsort nicht ermittelbar] : Arxiv.org . - 2023, Artikel 2311.09961, insges. 56 S.

Nicht begutachteter Zeitschriftenartikel

Variations of the depth based Liu-Singh two-sample test including functional spaces

Gnettner, Felix; Kirch, Claudia; Nieto-Reyes, Alicia

In: De.arxiv.org - [Erscheinungsort nicht ermittelbar] : Arxiv.org . - 2023, Artikel 2308.09869, insges. 56 S.

Nicht begutachteter Zeitschriftenartikel

A nonparametrically corrected likelihood for Bayesian spectral analysis of multivariate time series

Liu, Yixuan; Kirch, Claudia; Eun Lee, Jeong; Mayer, Renate

In: De.arxiv.org - [Erscheinungsort nicht ermittelbar] : Arxiv.org . - 2023, Artikel 2306.04966, insges. 45 S.

Nicht begutachteter Zeitschriftenartikel

Bayesian nonparametric spectral analysis of locally stationary processes

Tang, Yifu; Kirch, Claudia; Eun Lee, Jeong; Mayer, Renate

In: De.arxiv.org - [Erscheinungsort nicht ermittelbar] : Arxiv.org . - 2023, Artikel 2303.11561, insges. 65 S.

2022

Begutachteter Zeitschriftenartikel

Asymptotic delay times of sequential tests based on U-statistics for early and late change points

Kirch, Claudia; Stoehr, Christina

In: Journal of statistical planning and inference - Amsterdam: North-Holland Publ. Co., Bd. 221 (2022), S. 114-135

Begutachteter Zeitschriftenartikel

Editorial for the special issue on Time Series Analysis

Fokianos, Konstantinos; Kirch, Claudia; Ombao, Hernando

In: Computational statistics & data analysis - Amsterdam: Elsevier Science . - 2022

Begutachteter Zeitschriftenartikel

Two-stage data segmentation permitting multiscale change points, heavy tails and dependence

Cho, Haeran; Kirch, Claudia

In: Annals of the Institute of Statistical Mathematics/ Tōkei-Sūri-Kenkyūsho - Dordrecht [u.a.]: Springer Science + Business Media B.V, Bd. 74 (2022), 4, S. 653-684

Begutachteter Zeitschriftenartikel

Bootstrap confidence intervals for multiple change points based on moving sum procedures

Cho, Haeran; Kirch, Claudia

In: Computational statistics & data analysis - Amsterdam: Elsevier Science, Bd. 175 (2022)

Dissertation

Scan statistics for data segmentation of stochastic processes and anomaly detection in large image data

Klein, Philipp; Kirch, Claudia

In: Magdeburg: Universitätsbibliothek, 2022, 1 Online-Ressource (119 Seiten, 15,75 MB), Illustrationen

Nicht begutachteter Zeitschriftenartikel

Data segmentation for time series based on a general moving sum approach

Kirch, Claudia; Reckruehm, Kerstin

In: De.arxiv.org - [S.l.]: Arxiv.org . - 2022, insges. 36 S.

2021

Begutachteter Zeitschriftenartikel

Detecting changes in the covariance structure of functional time series with application to fMRI data

Stoehr, Christina; Aston, John A. D.; Kirch, Claudia

In: Econometrics and statistics - Amsterdam [u.a.]: Elsevier B.V . - 2020

Begutachteter Zeitschriftenartikel

mosum: a package for moving sums in change-point analysis

Meier, Alexander; Kirch, Claudia; Cho, Haeran

In: Journal of statistical software - Los Angeles, Calif.: UCLA, Dept. of Statistics, Bd. 97 (2021), 8, insges. 42 S.

Begutachteter Zeitschriftenartikel

Two-stage data segmentation permitting multiscale change points, heavy tails and dependence

Cho, Haeran; Kirch, Claudia

In: Annals of the Institute of Statistical Mathematics/ Tōkei-Sūri-Kenkyūsho - Dordrecht [u.a.]: Springer Science + Business Media B.V . - 2021, insges. 32 S.

Begutachteter Zeitschriftenartikel

Data segmentation algorithms - univariate mean change and beyond

Cho, Haeran; Kirch, Claudia

In: Econometrics and statistics - Amsterdam [u.a.] : Elsevier B.V . - 2021, insges. 36 S.

Begutachteter Zeitschriftenartikel

Sequential change point tests based on U-statistics

Kirch, Claudia; Stoehr, Christina

In: Scandinavian journal of statistics - Oxford: Wiley-Blackwell . - 2021, insges. 31 S.

Begutachteter Zeitschriftenartikel

Beyond time series stationarity - smooth and abrupt changes

Kirch, Claudia

In: Dagstuhl Reports/ Schloss Dagstuhl, Leibniz-Zentrum für Informatik - Wadern: Schloss Dagstuhl, Bd. 10 (2021), 4, S. 9-10

Rezension

Alexander G. Tartakovsky (2020): Sequential change detection and hypothesis - general non-i.i.d. stochastic models and asymptotically optimal rules

Kirch, Claudia

In: Statistical papers - Berlin: Springer, 1988, Bd. 62 (2021), S. 1559-1561

Nicht begutachteter Zeitschriftenartikel

Posterior consistency for the spectral density of non-Gaussian stationary time series

Tang, Yifu; Kirch, Claudia; Lee, Jeong Eun; Meyer, Renate

In: De.arxiv.org - [S.l.]: Arxiv.org . - 2021, insges. 33 S.

Nicht begutachteter Zeitschriftenartikel

Moving sum data segmentation for stochastics processes based on invariance

Kirch, Claudia; Klein, Philipp

In: De.arxiv.org - [S.l.]: Arxiv.org . - 2021, insges. 34 S.

Nicht begutachteter Zeitschriftenartikel

Bootstrap confidence intervals for multiple change points based on moving sum procedures

Cho, Haeran; Kirch, Claudia

In: De.arxiv.org - [S.l.]: Arxiv.org . - 2021, insges. 52 S.

Nicht begutachteter Zeitschriftenartikel

Posterior consistency for the spectral density of non-Gaussian stationary time series

Tang, Yifu; Kirch, Claudia; Lee, Jeong Eun; Meyer, Renate

In: De.arxiv.org - [S.l.]: Arxiv.org . - 2021, insges. 33 S.

Nicht begutachteter Zeitschriftenartikel

Asymptotic delay times of sequential tests based on U-statistics for early and late change points

Kirch, Claudia; Stöhr, Christina

In: De.arxiv.org - [S.l.]: Arxiv.org . - 2021, insges. 27 S.

2020

Begutachteter Zeitschriftenartikel

Discussion of Detecting possibly frequent change-points - wild binary eegmentation 2 and steepest-drop model selection

Cho, Haeran; Kirch, Claudia

In: Journal of the Korean Statistical Society/ Han'guk-T'onggye-Hakhoe - Singapore: Springer Singapore . - 2020, insges. 5 S.[Online first]

Begutachteter Zeitschriftenartikel

A novel change-point approach for the detection of gas emission sources using remotely contained concentration data

Eckley, Idris; Kirch, Claudia; Weber, Silke

In: The annals of applied statistics: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics - Beachwood, Ohio: Inst. of Mathematical Statistics (IMS), Bd. 14.2020, 3, S. 1258-1284

Begutachteter Zeitschriftenartikel

Bayesian nonparametric analysis of multivariate time series: A matrix Gamma Process approach

Meier, Alexander; Kirch, Claudia; Meyer, Renate

In: Journal of multivariate analysis - Orlando, Fla.: Acad. Press, Volume 175 (2020), article 104560

2019

Dissertation

Estimating multiple structural breaks in time series - a generalized MOSUM approach based on estimating functions

Reckrühm, Kerstin; Kirch, Claudia

In: Magdeburg, 2019, 225 Seiten, Diagramme, 30 cm[Literaturverzeichnis: Seite 221-225]

Dissertation

Sequential change point procedures based on U-statistics and the detection of covariance changes in functional data

Stöhr, Christina; Kirch, Claudia

In: Magdeburg, 2019, 197 Seiten, Illustrationen, 30 cm[Literaturverzeichnis: Seite 193-197]

Nicht begutachteter Zeitschriftenartikel

Detecting changes in the covariance structure of functional time series with application to fMRI data

Stöhr, Christina; Aston, John A. D.; Kirch, Claudia

In: De.arxiv.org - [S.l.]: Arxiv.org, 2019, Artikel 1903.00288, insgesamt 39 Seiten

Nicht begutachteter Zeitschriftenartikel

Localised pruning for data segmentation based on multiscale change point procedures

Cho, Haeran; Kirch, Claudia

In: De.arxiv.org - [S.l.]: Arxiv.org, 1991, 2019, Artikel 1910.12486, insgesamt 40 Seiten

2018

Begutachteter Zeitschriftenartikel

A MOSUM procedure for the estimation of multiple random change points

Eichinger, Birte; Kirch, Claudia

In: Bernoulli: official journal of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability - Aarhus, 1995, Bd. 24.2018, 1, S. 526-564

Begutachteter Zeitschriftenartikel

Beyond whittle: nonparametric correction of a parametric likelihood with a focus on Bayesian time series analysis

Kirch, Claudia; Edwards, Matthew C.; Meier, Alexander; Meyer, Renate

In: Bayesian analysis - Pittsburgh, PA: Carnegie Mellon Univ., 2006 . - 2018, insges. 37 S.

Begutachteter Zeitschriftenartikel

High dimensional efficiency with applications to change point tests

Aston, John A. D.; Kirch, Claudia

In: Electronic journal of statistics: EJS - Ithaca, NY: Cornell University Library, 2007, Bd. 12.2018, 1, S. 1901-1947

Begutachteter Zeitschriftenartikel

Special Issue with papers from the 3rd workshop on Goodness-of-fit and change-point problems

Henze, N.; Kirch, Claudia; Meintanis, S. G.

In: Metrika: international journal for theoretical and applied statistics - Berlin: Springer, 1958, Bd. 81.2018, 6, S. 587-588

Begutachteter Zeitschriftenartikel

Modified sequential change point procedures based on estimating functions

Kirch, Claudia; Weber, Silke

In: Electronic journal of statistics: EJS - Ithaca, NY: Cornell University Library, 2007, Bd. 12.2018, 1, S. 1579-1613

Dissertation

A matrix Gamma process and applications to Bayesian analysis of multivariate time series

Meier, Alexander; Kirch, Claudia; Meyer, Renate

In: Magdeburg, 2018, 185 Seiten, Illustrationen[Literaturverzeichnis: Seite [179]-185]

Nicht begutachteter Zeitschriftenartikel

Beyond whittle: nonparametric correction of a parametric likelihood with a focus on Bayesian time series analysis

Kirch, Claudia; Edwards, Matthew C.; Meier, Alexander; Meyer, Renate

In: De.arxiv.org - [S.l.]: Arxiv.org, 1991 . - 2018, insges. 34 S.

Nicht begutachteter Zeitschriftenartikel

Bayesian nonparametric analysis of multivariate time series - a matrix gamma process Approach

Meier, Alexander; Kirch, Claudia; Meyer, Renate

In: De.arxiv.org - [S.l.]: Arxiv.org, 1991 . - 2018, insges. 40 S.

Nicht begutachteter Zeitschriftenartikel

Efficiency of change point tests in high dimensional settings

Asto, John A. D.; Kirch, Claudia

In: De.arxiv.org - [S.l.]: Arxiv.org, 1991 . - 2018, insges. 37 S.

2017

Begutachteter Zeitschriftenartikel

Moving fourier analysis for locally stationary processes with the bootstrap in view

Häfner, Franziska; Kirch, Claudia

In: Journal of time series analysis : a journal sponsored by the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability - Oxford [u.a.] : Wiley-Blackwell, Bd. 38.2017, 6, S. 895-922

2016

Buchbeitrag

Detection of change points in discrete-valued time series

Kirch, Claudia; Kamgaing, Joseph Tadjuidje

In: Handbook of discrete-valued time series - Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, a Chapman & Hall book, S. 219-244, 2016

Begutachteter Zeitschriftenartikel

Bootstrap procedures for online monitoring of changes in autoregressive models

Hlávka, Z.; Hušková, M.; Kirch, Claudia; Meintanis, S. G.

In: Communications in statistics / Simulation and computation - London: Taylor & Francis, Bd. 45.2016, 7, S. 2471-2490

Begutachteter Zeitschriftenartikel

How much information does dependence between wavelet coefficients contain?

Jentsch, Carsten; Kirch, Claudia

In: Journal of the American Statistical Association: JASA : the premier journal of statistical science - Abingdon: Taylor & Francis, Bd. 111.2016, 515, S. 1330-1345

2015

Begutachteter Zeitschriftenartikel

Detection of changes in multivariate time series with application to EEG data

Kirch, Claudia; Muhsal, Birte; Ombao, Hernando

In: Journal of the American Statistical Association: JASA : the premier journal of statistical science - Abingdon: Taylor & Francis, Bd. 110.2015, 511, S. 1197-1216

Begutachteter Zeitschriftenartikel

On the use of estimating functions in monitoring time series for change points

Kirch, Claudia; Tadjuidje Kamgaing, Joseph

In: Journal of statistical planning and inference: JSPI - Amsterdam: North-Holland Publ. Co, Bd. 161.2015, S. 25-49

2014

Begutachteter Zeitschriftenartikel

Fourier-type tests involving martingale difference processes

Hlávka, Zdeněk; Hušková, Marie; Kirch, Claudia; Meintanis, Simos G.

In: Econometric reviews - New York, NY: Dekker, 1982 . - 2014

Kooperationen
  • Prof. Dr. Renate Meyer, University of Auckland, New Zealand
  • Dr. Alexander Meier
  • Dr. Christina Stöhr (Ruhr-Universität Bochum)
  • Dr. Haeran Cho, University of Bristol, UK
  • Dr. Katja Schladitz, Fraunhofer ITWM
  • Dr. Kerstin Reckrühm
  • Dr. Stefanie Schwaar, ITWM Kaiserslautern
  • Idris Eckley, University of Lancaster, UK
  • Jeong Eun Lee, University of Auckland, New Zealand
  • Prof. Dr. Alicia Nieto-Reyes (University of Cantabria, Santander)
  • Prof. Dr. Claudia Redenbach, TU Kaiserslautern
  • Prof. Dr. Evgeny Spondarev, Universität Ulm
  • Prof. Dr. John Aston, University of Cambridge
  • Silke Weber, KIT
  • Sowie diversen Industriepartnern
  • Yifu Tang, University of Auckland
  • Yixuan Liu
Profil
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Service
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Vita
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Presse
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Letzte Änderung: 08.06.2023 - Ansprechpartner: Webmaster